Отчет по срочному рынку

Инструкция к чтению отчета (ФОРТС, РТС Standard (БР РТС с расчетами Т+N))

Пример отчета, ~110 Kb
Пример отчета (вспупает в силу в 21.05.2012)
Инструкция, ~77 Kb

В заголовке отчета указаны:

• Дата или период, за который сформирован отчет;
• Информация о клиенте.
  • номер счета / код клиента в системе внутреннего учета ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ";
  • ФИО клиента или наименование юридического лица;
  • номер и дата договора на брокерское обслуживание.

1. Сводная информация по счету клиента:

Входящий остаток — сумма денежных средств, которая была на счете клиента на начало торгового дня. Входящий остаток равен исходящему остатку за предыдущий торговый день.

Вариационная маржа - сумма вариационной маржи по всем контрактам. Вариационная маржа определяется по каждой позиции по фьючерсному контракту или опционному контракту в соответствии со Спецификацией фьючерсного контракта или Спецификацией опционного контракта:

1. По Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся, Вариационная маржа определяется как денежное выражение разницы между ценой заключения контракта и расчетной ценой текущего клирингового сеанса.
2. По Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее, Вариационная маржа определяется как денежное выражение разницы между расчетной ценой предыдущего и текущего клирингового сеанса.

Гарантийный платеж – сумма Гарантийных платежей по всем сделкам, совершенным в режиме Т+N БР РТС (далее: сделки Т+N). Гарантийный платеж определяется по каждой сделке Т+N:

1. По сделке, по которой расчет Гарантийного платежа ранее не осуществлялся, Гарантийный платеж определяется как денежное выражение разницы между ценой заключения сделки и расчетной ценой текущего клирингового сеанса.
2. По Контракту, по которому расчет Гарантийного платежа осуществлялся ранее, Гарантийный платеж определяется как денежное выражение разницы между расчетной ценой предыдущего и текущего клирингового сеанса.

Исходящий остаток — сумма денежных средств, которая осталась на счете Клиента после окончания торгового дня (учитывая комиссии Брокера, вариационную маржу, гарантийный платеж, ввод/вывод денежных средств и премию, полученную/уплаченную по опционам).

Исходящий остаток с учетом опционов (справочно) — сумма денежных средств на счете клиента, если бы опционные позиции были закрыты по котировкам на конец торгового дня. Рассчитывается как сумма исходящего денежного остатка на счете плюс стоимость купленных опционов минус стоимость проданных опционов.

Кроме вышеперечисленных, в данном разделе отображаются сводные данные по различным типам операций, которые осуществлялись в отчетный период, например, вознаграждение Брокера, комиссия биржи и проч.

Пример:

Пусть входящий остаток на счете равен 100 000 рублей, куплено 10 фьючерсных контрактов на акции РАО ЕЭС, продано 10 фьючерсных контрактов на акции ОАО "Лукойл". За торговый день фьючерсный контракт на акции РАО ЕЭС подорожал на 100 пунктов, фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" подешевел на 50 пунктов.

В ходе торговой сессии было куплено 5 опционов на фьючерсный контракт на акции РАО ЕЭС по цене 50 рублей за опцион, котировка на конец дня - 70.

Кроме того, совершались внутри дневные операции с акциями ОАО "Ростелеком" и РАО ЕЭС.

Была подана заявка на вывод 20 000 рублей и получение данной суммы наличными в кассе Брокера.

Тогда первый раздел отчета будет выглядеть следующим образом:

2. Задолженности:

• Тип задолженности — наименование типа задолженности клиента.
• Дата задолженности — дата, когда образовалась задолженность.
• Комментарий — дополнительная информация о задолженности.
• Начислено — сумма задолженности клиента на дату формирования отчета.
• Остаток — сумма оставшейся задолженности клиента.
• Основание — основание образования задолженности у клиента.

Информация в отчете разбита на блоки по видам задолженностей (например, задолженности по комиссиям за сервисы, задолженности по минимальной ежемесячной комиссии и проч.).

В нижней строке каждого блока отображается суммарная оценка задолженности клиента по этому блоку: начисленная (сумма столбца Начислено) и оставшаяся (сумма столбца Остаток).

В нижней строке всего блока указывается суммарная задолженность клиента, начисленная и оставшаяся по всем видам задолженностей.

3. Гарантийные обязательства:

В этом разделе отображается требуемое гарантийное обеспечение для поддержания открытых позиций. Пусть требуемое ГО по фьючерсному контракту на акции РАО ЕЭС равно 600 рублей, а по фьючерсному контракту на акции ОАО "Лукойл" равно 900 рублей, тогда, по условиям предыдущего примера, таблица будет выглядеть следующим образом:

Требуемый гарантийный взнос — сумма требуемого ГО для поддержания открытых фьючерсных и опционных (только при продаже опционов) позиций.

Дополнительный гарантийный взнос — сумма дополнительного ГО, назначенного биржей или Брокером.

В том числе деньгами — сумма ГО, внесенная денежными средствами.

Свободный остаток средств и требования по внесению дополнительных средств гарантийного обеспечения отображаются в виде следующих двух таблиц.

Свободный остаток средств — денежная оценка активов, свободных от обязательств.

В том числе денежных — денежные средства, свободные от обязательств.

Требуется довнести — денежная оценка активов, требуемых дополнительно для поддержания открытых позиций на счете Клиента. Активы должны быть внесены до 17:30 по Московскому времени следующего за датой отчета торгового дня в соответствии с п.9.1.10 Регламента. В случае несвоевременного внесения дополнительных активов, или если остаток активов на счете клиента с учетом расчета операционной маржи меньше 50% требуемого ГО, Брокер имеет право закрыть частично или все позиции Клиента без уведомления в соответствии с п.9.1.11 Регламента.

В том числе деньгами — минимальная величина денежных средств, требуемая дополнительно для поддержания открытых позиций на счете клиента.

Примечание: в соответствии с текущим нормативом ликвидности ГО, денежных средств должно быть не менее 50% от общей величины ГО.

4. Открытые позиции:

• Контракт — тип контракта.
• Код контракта — код контракта.
• Цена исп-я (опционы) — цена исполнения опциона.
• Открыта — дата открытия контракта.
• Цена — цена покупки или продажи контракта в рублях.
• Позиция, лоты/шт. — количество купленных или проданных контрактов по одной и той же цене.
• Котировка — котировка.
• Текущая стоимость — произведение позиции на котировку.
• Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была куплена / продана данная бумага (если в портфеле есть одинаковые бумаги, купленные на разных площадках, по каждой из них в отчете будет несколько строк).

Строки сгруппированы по типам контрактов. Для каждой группы контрактов указывается котировка (расчетная цена по окончании торгов), количество купленных или проданных контрактов данного типа и средневзвешенная цена покупки или продажи. Текущие стоимости опционов суммируются, и полученная сумма отображается в низу таблицы. Суммарная стоимость купленных и проданных опционов используется для расчета Планируемого исходящего остатка на счете с учетом опционов.

5. Операции в торговой системе:

В данном разделе отчета в табличном виде представлены все сделки с фьючерсами, опционами и контрактами RTS Standard, которые были отнесены на счет Клиента за отчетную дату. Сделки сгруппированы по типу контрактов. Внутри группы сделки расположены в хронологическом порядке. Внимательно проверьте соответствие представленных в отчете данных вашим записям и в случае возникновения разночтений немедленно сообщите об этом Брокеру.

Операции разбиты на 3 блока:

Операции в торговой системе: Фьючерсы и Опционы

• Контракт — тип контракта.
• Код контракта — код контракта.
• № заявки — номер заявки на покупку или продажу контракта в торговой системе.
• № сделки — номер сделки в торговой системе.
• Дата — дата заключения сделки в торговой системе.
• Время — время заключения сделки в торговой системе.
• Вид — тип контракта (PUT, CALL, FUT).
• Куплено, лоты. — количество купленных контрактов в лотах.
• Продано, лоты. — количество проданных контрактов в лотах.
• Цена / премия — цена покупки или продажи контракта в пунктах.
• Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была куплена / продана данная бумага (если в портфеле есть одинаковые бумаги, купленные на разных площадках, по каждой из них в отчете будет несколько строк).
• Комментарий — комментарий.

Операции в торговой системе: RTS Standard

• Ценная бумага - краткое наименование (выпуска) ценной бумаги.
• Гос.рег.номер - государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги.
• Код контракта - код контракта RTS Standard.
• № заявки - номер заявки на покупку или продажу ценных бумаг в торговой системе.
• № сделки - номер сделки в торговой системе.
• Торговая дата - дата заключения сделки в торговой системе.
• Календарная дата - Фактическая дата заключения сделки. Отличается от Торговой даты в вечернюю сессию.
• Время - время заключения сделки в торговой системе.
• Дата исполнения обязательств - Дата исполнения обязательств.
• Куплено, шт. - количество купленных ЦБ в штуках.
• Продано, шт. - количество проданных ЦБ в штуках.
• Цена, руб - Цена покупки или продажи одной ЦБ в рублях.
• Стоимость сделки, руб - произведение цены на количество ценных бумаг, выраженное в рублях.
• Комиссия брокера, руб - вознаграждение брокера в рублях.
• Комиссия биржи, руб - комиссия биржи в рублях.
• Организатор торговли - сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была куплена / продана данная бумага (если в портфеле есть одинаковые бумаги, купленные на разных площадках, по каждой из них в отчете будет несколько строк).

Операции в торговой системе (адресные сделки): RTS Standard

• Ценная бумага - краткое наименование (выпуска) ценной бумаги.
• Гос.рег.номер - государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги.
• Код контракта - код контракта RTS Standard.
• № заявки - номер заявки на покупку или продажу ценных бумаг в торговой системе.
• № сделки - номер сделки в торговой системе.
• Торговая дата - дата заключения сделки в торговой системе.
• Календарная дата - Фактическая дата заключения сделки. Отличается от Торговой даты в вечернюю сессию.
• Время - время заключения сделки в торговой системе.
• Дата исполнения обязательств - Дата исполнения обязательств.
• Куплено, шт. - количество купленных ЦБ в штуках.
• Продано, шт. - количество проданных ЦБ в штуках.
• Цена, руб - для операций кроме 2-х частей репо цена покупки или продажи одной ЦБ в рублях. Для 2-х частей - ставка репо в %.
• Стоимость сделки, руб - для операций кроме 2-х частей репо произведение цены на количество ценных бумаг, выраженное в рублях. Для 2-х частей репо объем 2-й части репо.
• Комиссия брокера, руб - вознаграждение брокера в рублях.
• Комиссия биржи, руб - комиссия биржи в рублях.
• Организатор торговли - сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была куплена / продана данная бумага (если в портфеле есть одинаковые бумаги, купленные на разных площадках, по каждой из них в отчете будет несколько строк).
• Комментарий – тип сделки: перенос, закрытие брокером позиции RTS Standard, прочие адресные сделки RTS Standard.

6. Исполнение опционов:

• Контракт — тип исполненного опционного контракта.
• Код контракта — код исполненного опционного контракта.
• Код — тип исполненного опционного контракта.
• Контракт — код исполненного опционного контракта.
• Куплено — для фьючерса количество открытых фьючерсных контрактов на покупку в результате исполнения опционных контрактов по цене исполнения; для опциона количество проданных Вами опционных контрактов, которые исполнились по инициативе покупателя.
• Продано — для фьючерса количество открытых фьючерсных контрактов на продажу в результате исполнения опционных контрактов по цене исполнения; для опциона количество купленных Вами опционных контрактов, исполненных по Вашей инициативе.
• Цена — цена исполнения.

7. Движение денежных средств:

• Дата — дата зачисления / списания денежных средств.
• Организатор — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была проведена операция.
• Сумма, руб. — сумма зачисленных / списанных денежных средств.
• Комментарии — описание операции.

8. Под отчетом:

В нижней части отчета указаны ФИО и должность сотрудника ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", ответственного за составление отчета.